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保存成交前的公开档位数量。

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核对成交回报

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限制推断范围

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记录可见盘口
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保存成交前的公开档位数量。

01

核对成交回报

读取成交价格、数量和发生时间。

02

限制推断范围

只描述可见深度与实际成交差异,不推断未公开订单身份。

行情数据

交易所订单簿价格档位聚合与逐笔委托差异

记录可见盘口

保存成交前的公开档位数量。

核对成交回报

读取成交价格、数量和发生时间。

限制推断范围

只描述可见深度与实际成交差异,不推断未公开订单身份。

常见情况答疑

成交量超过可见档位一定是伪造数据吗?

不一定,公开盘口可能未展示全部流动性。

能从差额算出隐藏订单规模吗?

通常不能,缺少完整订单簿信息。